Bonjour à tous,
La prépa étant bientôt finie pour moi et pour pas mal de monde, il est temps de tourner vers l’avenir. J’espère dans mes rêves les plus fous être admis soit à l’X soit à l’ECP, d’ailleurs je ne sais pas laquelle placer en premier à l’heure actuelle, mais là n’est pas la question pour le moment. Comme le titre l’indique ( 
) je souhaite me diriger vers la finance de marché. C’est en effet un milieu qui me fascine mais que je ne connais pas suffisamment. En effet, nous sommes nombreux à vouloir devenir quant ou trader sans réellement savoir en quoi cela consiste : c’est l’objet de cette discussion.
L’objectif de cette discussion serait d’une part que d’anciens (s’ils existent !) élèves de prépa aujourd’hui quants ou traders viennent ici raconter leur expérience, ce qui les stimule au quotidien et les raisons qui les ont poussées à rejoindre ce milieu. J’entends d’ici les mauvaises langues dire que si on y est c’est uniquement pour l’argent : bien que je trouve que ce soit une raison en soit valable, j’aimerais entendre aussi d’autres arguments.
Un second objectif important à mes yeux serait que chacun poste des liens vers des reportages ou vidéos qui lui ont données l’envie de devenir un acteur de cette finance. Cela peut également être des livres. Je pense que nous sommes tous conscients que ces vidéos parfois très marketing ne donnent pas une vision réelle du métier mais c’est déjà mieux que rien, et cela est parfois très intéressant je trouve.
Pour conclure, j’espère que cette discussion ne basculera pas dans le débat trollesque sur le bien ou le mal de la finance, ce n’est pas du tout le but.
Merci 
EDIT :
**Reportages/Vidéos **:
- https://www.youtube.com/watch?v=joU2er8sKE4 (Les nouveaux loups de Wall Street - Canal+ Documentaire 2015)
- https://www.youtube.com/watch?v=ed2FWNWwE3I (Quants: The Alchemists of Wall Street )
- Les conférences des Jean Philippe Bouchaud, ancien physicien, diplômé de Ulm, prof à l’X et spécialiste de la modélisation des marchés financiers, voir par exemple http://www.dailymotion.com/video/xd1yo1_jean-philippe-bouchaud-des-marches_tech
- https://www.youtube.com/watch?v=sl3jYjIHI_M (Traders, documentaire TV5, avec une ambiance de ring de boxe)
- Séisme à la Société Générale. Qui sont ces hommes qui jouent avec des milliards d’euros ? Voyage au cœur de la première place financière européenne, la City à Londres, avec des français devenus experts en la matière (Envoyé Spécial - 02 Février 2008) : http://www.dailymotion.com/video/x48rij_envoye-special-reportage-sur-les-tr_politics et http://www.dailymotion.com/video/x48rl2_envoye-special-reportage-sur-les-tr_politics
Films :
- **Margin Call **: ce film « évoque, sur une période de 36 heures, le déclenchement de la crise financière de 2008, à travers la découverte inopinée par les employés d’une banque d’affaires new-yorkaise de l’aspect toxique de ses actifs qui la mettent en danger de mort. »
- Inside Job : ce film « analyse les causes de la crise financière mondiale débutant en 2007 et a remporté l’Oscar du meilleur film documentaire en 2011. »
Livres :
- Le commerce des promesses : répond aux questions suivantes : "Pourquoi les inégalités s’aggravent- elles ? A quelle logique répond la circulation des capitaux, qu’est-ce qu’une bulle spéculative, comment naît une crise financière, à quoi sert-elle et qui en paie finalement le prix, les entreprises sont-elles soumises aux exigences des fonds de pension, les États ont-ils perdu tout pouvoir économique au profit des marchés ? "
Autres :
- Le genre de questions non techniques qu’on peut vous poser lors d’un entretien chez Goldman Sachs :
- « If you were arrested for something that you believed wasn’t wrong, what would you do? » (Hedge fund analyst candidate)
- « What’s your opinion about Adolf Hitler? » (Operations analyst candidate)
- « If I asked one of your honest friends to tell me one good and bad thing about yourself, what would they say? » (Research associate candidate)
- « Name a current issue in the news that will affect business at Goldman. » (Analyst intern candidate)
- Le genre de questions techniques qu’on peut vous poser lors d’un entretien en finance de marché :
- Quelle est la définition d’un mouvement brownien ? D’un processus de Lévy ?
- Pourquoi choisit-on un mouvement brownien pour la modélisation ? Quel est le problème de cette modélisation ? Que peut-on faire pour y remédier ? Est-ce efficace ? Que se passe-t-il si on enlève l’une ou l’autre des 3 propriétés fondamentales du mouvement brownien ?
- Enoncez la formule d’Itô : classique, dans le cas où la fonction dépend du temps, dans le cas ou la fonction n’est pas C², dans le cas où le sous-jacent présente des sauts, dans le cas mutli-dimensionnel. Démontrez ces formules.
- Résoudre les EDS Black-Scholes, Ornstein-Uhlenbeck. Les solutions sont-elles uniques ? Quelles sont les lois de ces processus ?
- Enoncez le théorème de Girsanov. A quoi sert-il en finance ?
- Quelle est l’EDP de pricing d’une option vanille ? Comment pout-on la retrouver simplement ?
- Que connaissez-vous comme modèles à volatilité stochastique ?
Dans un modèle à volatilité stochastique sur un index classique, comment évolue le skew de volatilité implicite lorsque la corrélation volatilité/sous-jacent devient encore plus négative ? Lorsque la vovol augmente ? Et pour la volatilité implicite à la monnaie ? - Sur quelle hypothèse repose la modélisation pour les modèles de taux ? Quelles sont ses conséquences sur l’expression du prix d’un zéro coupon ? Et sur la diffusion stochastique des zéro-coupon ?
- Faire une combinaison linéaire d’options vanilles permettant d’avoir un portefeuille gamma positif et vega négatif.
- Qu’est ce que l’héritage multiple ? Le polymorphisme ? Une fonction « friend » ? Une classe virtuelle pure ? (Question sur C++)
- On déclare le tableau suivant « int t[5][3] ». A quel autre élément du tableau « t » correspond l’élément t[0][5] ? (Question sur C++)
Personne ne connait d’autres reportages du type de celui de Canal + ?
J’ai une question : est-ce qu’en France on peut avoir des salaires aussi élevés qu’à l’étranger ? (Par exemple à Wall Street un quant peut gagner jusqu’à 20k € , est-ce qu’en France c’est aussi possible ou c’est beaucoup plus bas ?)