Je cherche à me ré-orienter àprès 3 ans d’XP en R&D, je suis diplômé d’une école plutôt généraliste, et pas vraiment de spécialisation (en tout cas le domaine dans lequel je travailles n’a pas grand chose à voir). Mais bon ça importe peu, je souhaiterais une ré-orientation dans le domaine de la finance, pour plusieurs raisons.
A court terme je souhaiterais pouvoir m’éclater dans des problèmes orientées « mathématiques », j’étais trop loin de cette matière … avec un peu d’adrénaline
Je me renseigne un peu sur les différents métiers, mais si quelqu’un a un lien sur un topic du forum (qui ne fait pas non plus 50 pages) qui résume tout ça je suis preneur.
A long terme c’est de pouvoir bosser à mon propre compte dans un pays plus au sud (Afrique, etc..) dans le domaine de la finance (et donc avoir suffisamment de recul sur les différents métiers, et un bon réseau).
Je me demande si l’inspection générale des banques est un bon point de départ ?
Du coup, évidemment je cherche une solution rapide, et les MS semblent tout désignés. Après quelques recherches rapides j’ai ça :
Centrale Supelec, Mathématiques appliquées à la finance, Full -time
Ponts et Chaussées, Infrastructure Project Finance, Part-time
ENSAE, Finance et Gestion des risques, Part-time
Alors j’aimerais bien avoir l’avis de ce qui ont fait ces MS, et savoir quels sont les métiers les plus accessibles en sortie après chacun de ses MS (les proportions de ce qui vont en finance de marché, d’entreprises, proportions de quant / risk analyst etc…), la renommée et qualité de la formation, le réseau de l’école (pas seulement en terme de taille mais aussi en qualité, par exemple à centrale le réseaux est certainement plus grand, mais à ce qu’on dit aux ponts l’ambiance est plus familiale et donc les gens plus facilement enclin à répondre aux sollicitations … true ?).
Bon j’espère qu’on va pas me dire de faire le master El Karoui après le MS: ce n’est pas que je n’ai pas envie, mais je ne peux pas me permettre de m’arrêter de travailler trop longtemps, vous comprenez. De plus certains de ces MS sont en Part-time, ce qui peut m’arranger aussi.
Pourquoi tu ne tentes pas directement le master El Karoui plutôt qu’un MS? Si tu es diplômé d’une école d’ingénieurs et que tu arrives à convaincre le jury de ta motivation ça peut le faire.
Sauf exceptions (par exemple, inspecteur-modélisateur chez CA), l’inspection générale est TRÈS généraliste par rapport à ton intérêt a priori pour le côté quantitatif. Tu serais probablement déçu si tu te retrouves pendant trois ans à inspecter la conformité de la banque de détail en France ou à l’étranger.
C’est excellent en tout cas pour connaître la finance d’un bout à l’autre du tuyau. Mais est-ce utile en dehors du cas des banques européennes très globales ?
Cela pourrait être en effet une solution. Evidemment la sélection est sans doute plus compliquée pour quelqu’un qui a travaillé 3 ans puis revient sur les bancs de l’école.
Bien-sur qui ne tente rien n’a rien. J’ai 4-6 mois pour préparer mon dossier!
Gros avantage du m2 en effet que je préviligierais.
Pourrais-tu en dire plus ?
La financement des structures pour leurs politiques économiques et sociales me botterait bien en effet dans du long terme.
Mais bon à court terme je pense que le mieux c’est d’acquérir un gros bagage technique qui soit recherché, sans pour autant avoir constamment le nez sur le guidon.
Parenthèse :
J’ai d’ailleurs suivi un Mooc « The Challenges of Global Poverty » qui abordait le sujet.
Bien évidemment c’était plus sur la méthode (comment évaluer une politique, comment concevoir une expérience etc.), loin des maths (enfin il y avait un peu de proba et stats niveau terminal je crois bien).
Supaero + 3 ans d’XP en tant qu’ingénieur systèmes complexes dans le secteur de la défense (optro), orienté architecture systèmes avec des formations en internes (intro à l’archi systèmes …).
Cours pour Infrastructure Project Finance aux ponts :
**Introduction to Project Finance : **
Fundamentals of corporate finance
Basic mathematical and modeling skills
Spreadsheet skills for modeling
Conferences on economic sectors
Conferences on the principals and stakeholders
Essentials of Project Management
**Technical skills : **
Tax, accounting and legal issues
Hedging instruments
Modeling
Leasing & structured finance
Management skills
Negotiating in a multicultural environment
Communication skills
Compliance, CSR and Ethics
**Project case simulation**
**Application to industrial sectors:**
Financing energy projects
Financing innovation and venture capital
Financing real estate projects
Financing acquisitions and LBOs
Professional Assignment and Thesis: 5 months
Cours pour El Karoui à l’UPMC :
Éléments de Statistique (Obligatoire) 24h
Compléments de Probabilités 18h
Introduction au C++ (30 inscrits maxi)
Analyse numérique des EDP pour la finance 24h
Introduction aux processus de diffusion 48h
Probabilités numériques pour la Finance 48h + projet
Optimisation et contrôle stochastique
Mesures de risque et extrêmes 18h
Processus stochastiques et produits dérivés 54h
Finance haute fréquence : outils probabilistes, modélisation statistique à travers les échelles et problèmes de trading 30h
Marchés financiers et théorie financière
Ce que les crises financières nous enseignent :
évolution des pratiques et de la régulation 15h
Introduction aux modèles de saut
**UE optionnelles**
**Méthodes numérique avancées**
Options américaines : théorie et méthodes numériques 15h
Eléments de calcul stochastique discontinu 15h
Algorithmes stochastiques : de la Finance aux données massives 15h
Massive parallel programming on GPU devices for Big Data 15h
Analyse probabiliste de conditions au bord pour équations aux dérivées partielles paraboliques et elliptiques
**Statistique et trading haute fréquence (+)**
Analyse et modélisation statistique multi-échelle de séries chronologiques financières 15h
Trading quantitatif: utilisation d'estimateurs haute fréquence pour l'exécution et l'arbitrage 15h + 12H de TD
Apprentissage statistique, grande dimension et big data
**Produits dérivés (avancés)**
Non linear pricing 15h
Calibration de modèles 15h
Modèles de taux et produits dérivés : nouveau paradigme, risque de contrepartie
**Nouveaux marchés**
Valorisation et gestion du risque sur les marchés de l'énergie 15h
Blockchains : du lancement de Bitcoin à aujourd'hui. Fintechs : présentations et opportunités 15h
Stratégie quantitative: application au marché du crédit 15h
Risque de Longévité 15h
Econométrie de l’assurance non-vie
**Ouverture Professionnelle**
Allocation d’actifs et arbitrage multi-asset 15h
Trading quantitatif: utilisation d'estimateurs haute fréquence pour l'exécution et l'arbitrage 15h
Stratégies quantitatives et risque de crédit
D’ailleurs quelqu’un sait il vaut quoi ce MS par rapport à EK, LE & compagnie ?
J’ai l’impression que c’est le seul MS de mathématiques appliquées à la finance (c’est le titre du MS quoi) alors que les autres, c’est juste de la finance (qui peut utiliser les mathématiques, mais cela reste totalement différent de faire de l’analyse fonctionnelle et de la théorie de la mesure, etc.)
Le 1er et les 4 derniers sont des master / MS de maths, le premier et le deuxième sont des masters de finance, donc pas grand chose à voir à priori.
Les 4 derniers sont classés par ordre de sélectivité, chacun étant dans l’ordre associé à une école d’ingé : X, ENSAE/Telecom, Ponts & ECP. Le premier je sais pas trop ce qu’il vaut (c’est un MS payant contrairement aux autres).
Ce n’est pas tant sous-traiter la tâche, mais c’est d’avoir des avis de ceux qui connaissent bien ces MS/master.
J’ai fait mes recherches sur leurs sites respectifs (regardé les cours de chaque MS, les descriptions etc.), mais je n’ai pas suffisamment de recul sur le sujet pour avoir un jugement sur chacune de ces formations. C’est pour cela que je fais appel à vous pour avoir une lecture critique.
Ce serait bête de faire un choix sans connaître dans quoi je me lance exactement. Voilà tout.
Aux MSC cités au début, j’ai ômis ceux des écoles d’épiciers, comme on dit chez les taupins scientifiques, mais on peut les ajouter :
MSC International Finance, d’HEC
Mastère spécialisé Techniques financières, de l’ESSEC
Mastère spécialisé Finance, de l’ESCP
Dans mon imaginaire, ce sont des masters plus « pipo » qu’autre chose. Mais ce n’est qu’un apriori.
C’est pour cela que plusieurs avis de personnes qui viennent de ce milieu, sur les points communs, les différence, les débouchés et les perspectives d’évolution pourraient aider à y voir plus clair.
Centrale Supelec, Mastères Spécialisés Mathématiques appliquées à la finance, Full-time
Ponts et Chaussées, Mastères Spécialisés Infrastructure Project Finance, Part-time
ENSAE, Mastères Spécialisés Finance et Gestion des risques, Part-time
Université PMC, Master El Karoui, Full-time
Université Paris Diderot, Master Laure Elie, Full-time
Université MlV, Master Lamberton, Full-time
Université Paris Dauphine, Master MASEF, Full-time
