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Annale de maths appliquées Ecricome pour la filiere ECE, session 2007.

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Mathématiques Option Economique

Mercredi 18 avril 2007 de 8 h 00 à 12 h 00

Durée : 4 heures

Candidats bénéficiant de la mesure "Tiers-temps":
8h00 − 13h20
Aucun document n'est autorisé.
Aucun instrument de calcul n'est autorisé.
L'énoncé comporte 6 pages.
Les candidats sont invités à soigner la présentation de leur copie, à mettre en évidence les principaux résultats, à respecter les notations de l'énoncé et à donner des démonstrations complètes - mais brèves - de leurs affirmations.

1. EXERCICE.

Soit a un réel strictement positif. On considère la fonction f_a définie pour tout réel t strictement positif par :
f_a(t) = 1/2(t + (a^2)/t)
ainsi que la suite (u_n)_(n ∈ ℕ) de nombre réels déterminée par son premier terme u_0 > 0 et par la relation de récurrence:
∀n ∈ ℕ u_(n + 1) = f_a(u_n)

1.1. Etude des variations de la fonction f_a.

  1. Déterminer la limite de f_a(t) lorsque t tend vers + ∞. Justifier l'existence d'une asymptote oblique au voisinage de + ∞ et donner la position de la courbe représentative de f_a par rapport à cette asymptote.
  2. Déterminer la limite de f_a(t) lorsque t tend vers 0 par valeurs positives. Interpréter graphiquement cette limite.
  3. Donner l'expression de la fonction dérivée de f_a sur ℝ^(∗ +) et dresser le tableau de variation de f_a.
  4. En déduire que :
∀t > 0 f_a(t) ⩾ a

1.2. Etude de la convergence de la suite (u_n)_(n ∈ ℕ).

  1. Que dire de la suite (u_n)_(nεℕ) dans le cas particulier où u_0 = a ?
  2. Dans la suite on revient au cas général u_0 > 0.
Démontrer que :
∀t > a 0 < f_a^′(t) < 1/2
  1. Montrer que pour tout entier n, non nul :
u_n ⩾ a
  1. Prouver alors que pour tout entier n non nul :
0 ⩽ u_(n + 1) − a ⩽ 1/2(u_n − a)
Puis que :
|u_n − a| ⩽ (1/2)^(n − 1)|u_1 − a|
  1. En déduire la convergence de la suite ( u_n ) et indiquer sa limite.
  2. En utilisant ce qui précède, écrire un programme en langage Pascal permettant d'afficher les 100 premiers termes d'une suite (u_n), de premier terme 1 , convergeant vers √2.

1.3. Recherche d'extremum d'une fonction à deux variables.

On considère, sur ℝ_+^∗ × ℝ_+^∗, la fonction g définie par :
g(x, y) = 1/2(1/x + 1/y)(1 + x)(1 + y)
  1. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 et 2 de g sur ℝ_+^∗ × ℝ_+^∗.
  2. Montrer que g admet un extremum local sur ℝ_+^∗ × ℝ_+^∗ dont on précisera la nature.
  3. Vérifier que :
g(x, y) = 1 + f_1(x) + f_1(y) + f_1(x/y)
  1. En déduire que l'extremum local est un extremum global de g sur ℝ_+^∗ × ℝ_+^∗.

2. EXERCICE.

M_2(ℝ) désigne l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients réels. La matrice A suivante étant donnée
A = (3, − 1; 6, − 2)
on définit l'application φ_A par:
φ_A :, M_2(ℝ) → M_2(ℝ); M ↦ φ_A(M) = AM − MA

2.1. Diagonalisation de A.

  1. Vérifier que A^2 = A. En déduire les valeurs propres possibles de A.
  2. Prouver que la matrice A est diagonalisable et déterminer une matrice P inversible de M_2(ℝ) et une matrice diagonale D de M_2(ℝ) dont la première colonne est nulle vérifiant la relation :
A = PDP^(− 1)
Donner l'écriture matricielle de P^(− 1).

2.2. Diagonalisation de φ_A.

  1. Montrer que φ_A est un endomorphisme de M_2(ℝ).
  2. Etablir que X^3 − X est un polynôme annulateur de φ_A. En déduire les valeurs propres possibles de φ_A.
  3. Montrer que la matrice M est un vecteur propre de φ_A associée à la valeur propre λ si et seulement si la matrice N = P^(− 1)MP est non nulle et vérifie l'équation matricielle :
DN − ND = λN
  1. On pose N = (a, b; c, d).
    a. Trouver l'ensemble des matrices N telles que DN − ND = 0.
    b. En déduire que la famille (A, M_1) avec M_1 = (− 2, 1; − 6, 3) est une base du sous-espace propre Kerφ_A associé à la valeur propre 0.
    c. Déterminer les deux autres valeurs propres non nulles λ_1 et λ_2 de φ_A et caractériser les matrices N associées.
    d. En déduire une base de chaque sous-espace propre E_(λ_1) et E_(λ_1) associé aux valeurs propres λ_1 et λ_2.
  2. L'endomorphisme φ_A est-il diagonalisable?

3. EXERCICE.

Soucieux d'améliorer le flux de sa clientèle lors du passage en caisse, un gérant de magasin a réalisé les observations suivantes :

3.1. Mode de paiement de la clientèle.

  1. L'étude du mode de paiement en fonction du montant des achats a permis-d'établir les probabilités suivantes :
P[S = 0 ∩ U = 0] = 0.4; P[S = 0 ∩ U = 1] = 0.3; P[S = 1 ∩ U = 0] = 0.2; P[S = 1 ∩ U = 1] = 0.1
où S représente la variable aléatoire prenant la valeur 0 si le montant des achats est inférieur ou égal à 50 euros, prenant la valeur 1 sinon, et U la variable aléatoire prenant la valeur 0 si la somme est réglée par carte bancaire, prenant la valeur 1 sinon.
a. Déterminer les lois de S et U et vérifier que la probabilité que le client règle par carte bancaire est égale à p = 3/5.
b. Calculer la covariance du couple ( S, U ). Les variables S et U sont-elles indépendantes?
c. Quelle est la probabilité que la somme réglée soit supérieure strictement à 50 euros sachant que le client utilise un autre moyen de paiement que la carte bancaire ?
2. On suppose que les modes de règlement sont indépendants entre les individus.
Une caissière reçoit n clients dans sa journée ( n ⩾ 2 ).
On définit trois variables aléatoires C_n, L_1, L_2 par:
  • C_n comptabilise le nombre de clients qui paient par carte bancaire.
    − L_1 (resp. L_2 ) est égale au rang du 1^(er) (resp.du 2^e ème) client utilisant la carte bancaire comme moyen de paiement, s'il y en a au moins un (resp.au moins deux) et à zéro sinon.
    a. Reconnaître la loi de C_n, rappeler la valeur de l'espérance et de la variance de cette variable aléatoire.
    b. Déterminer la loi de L_1 et vérifier que :
∑_(k = 0)^n P[L_1 = k] = 1
c. Déterminer la loi de L_2.

3.2. Etude du temps moyen de passage en caisse.

Après enquête, on estime que le temps de passage à une caisse, exprimé en unités de temps, est une variable aléatoire T dont une densité de probabilité est donnée par la fonction f définie par :
{f(x) = xe^(− x), si x ⩾ 0; f(x) = 0, si x < 0
  1. Rappeler la définition d'une densité de probabilité d'une variable aléatoire X suivant une loi exponentielle de paramètre λ = 1. Donner la valeur de l'espérance et de la variance de X.
  2. Utiliser la question précédente pour vérifier que f est bien une densité de probabilité, puis montrer que T admet une espérance que l'on déterminera.
    Quel est le temps moyen de passage en caisse ?
  3. a. Démontrer que la fonction de répartition de T, notée F_T est définie par :
∀x < 0, F_T(x) = 0; ∀x ⩾ 0, F_T(x) = 1 − (x + 1)e^(− x)
b. Montrer que la probabilité que le temps de passage en caisse soit inférieur à deux unités(de temps) sachant qu'il est supérieur à une unité est égale à (2e − 3)/(2e).
4. Un jour donné, trois clients A, B, C se présentent simultanément devant deux caisses libres. Par courtoisie, C décide de laisser passer A et B et de prendre la place du premier d'entre eux qui aura terminé. On suppose que les variables T_A et T_B correspondant au temps de passage en caisse de A et B sont indépendantes.
a. M désignant le temps d'attente du client C exprimer M en fonction de T_A et T_B.
b. Montrer que la fonction de répartition de la variable aléatoire M est donnée par :
{∀t ∈ ℝ^+, P[M ⩽ t] = 1 − (1 + t)^2 e^(− 2t); ∀t ∈ ℝ^(− ∗), P[M ⩽ t] = 0
c. Prouver que M est une variable à densité et expliciter une densité de M.

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